Der Fonds investiert in verschiedene Vermögenswerte. Dabei wird ein Basisportfolio mit einer globalen, marktneutralen Aktienstrategie kombiniert. Das Basisportfolio wird in Staats- und Staatsanleihen (fest- oder variabel verzinsliche Anleihen) mit hoher Bonität investiert. Grundsätzlich gilt jedoch für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Der Aktienanteil basiert auf einem proprietären Algorithmus, der ausschließlich Daten verwendet, um Aktien mit positiven/negativen Erwartungen an Überschussrenditen zu identifizieren.